Fréquence d'estimation de la fonction de volatilité déterministe : application sur des options d'achat Européennes sur l'indice S and P 500

العناوين الأخرى

تكرار تقدير دالة التقلب الحتمي : دراسة حول خيارات شراء المؤشر 500 S&P
Estimation frequency of the deterministic volatility function : an application on European call options on S and P 500

تاريخ النشر

2020-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى تأكيد ما إذا كانت الزيادة في تكرار تقدير دالة التقلب الحتمي لنموذج A-BS تؤدي إلى تقييم أفضل لخيارات الشراء لمؤشر S&P500.

لذلك، قمنا بمقارنة أخطاء التقييم عند تقدير دالة التقلب الحتمي مرة واحدة، مرة في الشهر، و مرة في الأسبوع.

تظهر النتائج التي توصلنا إليها أنه لا داعي لتقديرها على أساس أسبوعي بالنسبة للخيارات الداخلة والداخلة جدا في النقد.

أما بالنسبة للخيارات عند النقد فإنه يفضل إعادة تقدير الدالة أسبوعيا

الملخص EN

This study aims to confirm if the increase in the estimation frequency of the deterministic volatility function (DVF) of the A-BS model results in a better valuation of S&P500 call options.

Therefore, we compared between the valuation errors of single, monthly and weekly estimation frequencies of the model.

Our findings show that it is needless to estimate the DVF on a weekly basis for both deep in and in the money call options.

On the other hand, weekly estimation frequency is preferable for at the money options.

الملخص FRE

Nous nous attèlerons cette étude à vérifier si l’augmentation de la fréquence d’estimation de la fonction de volatilité déterministe (FVD) du modèle ad hoc Black & Scholes (A-BS) aboutit à une meilleure évaluation des options d’achat sur S&P500.

A cette fin, nous avons comparé entre les erreurs d’évaluation issues d’une estimation unique, mensuelle et hebdomadaire du modèle.

Nos résultats démontrent qu’il n’est pas nécessaire d’opter pour une estimation hebdomadaire pour les options très dans la monnaie et dans la monnaie.

En revanche, il est préférable d’utiliser une estimation hebdomadaire pour les options à la monnaie.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

Sahnun, Sayyid Ahmad& Bin al-Ayib, Bu Bakr. 2020. Fréquence d'estimation de la fonction de volatilité déterministe : application sur des options d'achat Européennes sur l'indice S and P 500. Economic Visions Review،Vol. 10, no. 2, pp.213-220.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1271976

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

Sahnun, Sayyid Ahmad& Bin al-Ayib, Bu Bakr. Fréquence d'estimation de la fonction de volatilité déterministe : application sur des options d'achat Européennes sur l'indice S and P 500. Economic Visions Review Vol. 10, no. 2 (2020), pp.213-220.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1271976

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

Sahnun, Sayyid Ahmad& Bin al-Ayib, Bu Bakr. Fréquence d'estimation de la fonction de volatilité déterministe : application sur des options d'achat Européennes sur l'indice S and P 500. Economic Visions Review. 2020. Vol. 10, no. 2, pp.213-220.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1271976

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

الفرنسية

الملاحظات

Includes appendices : p. 219-220

رقم السجل

BIM-1271976

حفظتم الحفظ طباعة

قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"

أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي

منصة "معرفة" للكتاب العربي الجامعي الرقمي

تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر