Comparaison des criteres d'identification en series temporelles : evaluation du critere FPE (α)‎

الملخص FRE

Afin de faciliter la sélection d'un modèle de séries temporelles uni varié l'utilisation des critères d'identification s'impose.

il en existe plusieurs classés selon leurs formules théoriques et leurs propriétés asymptotiques.

l'objectif de cette étude est d'évaluer quelques-uns parmi les plus importants d’entre eux et montrer la performance du critère ???(?) (?) (final prédiction errer) .

nous avons effectué une simulation des processus ARMA stationnaires.et à partir de ces processus nous avons estimé des modèles candidats.

cinq modèles significatifs ont été choisis.

une comparaison entre cinq critères a été faite dont figure le critère ???(?) (?).

la performance d'un critère dépend de la taille d’échantillon du modèle optimal qui va sélectionner et de son taux de précision.

après avoir procédé à des simulations de plusieurs processus ARMA et utilisé plusieurs tailles d'échantillon nous avons montré que si tous les critères étaient équivalents en terme de performance pour les grandes tailles d'échantillon, le critère ???(?) (?) est nettement plus précis dans le cadre des petites tailles d'échantillon qui en général ne dépasse pas 100.