Comparaison des criteres d'identification en series temporelles : evaluation du critere FPE (α)
Other Title(s)
Comparison of identification criteria in time series : evaluation of criteria FPE (α)
Joint Authors
Musi, Um al-Khayr
Wilddali, Usamah
Source
Revue D'économie et de Statistique Appliquée
Issue
Vol. 19, Issue 1 (30 Jun. 2022), pp.52-63, 12 p.
Publisher
National Higher School of Statistics and Applied Economics
Publication Date
2022-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
12
Main Subjects
Economy and Commerce
Statistics
Topics
Abstract EN
In order to improve time series model selection, the use of identification criteria is the most essential.
there are several classified according to their theoretical formulas and their asymptotic properties.
the main objective of this study is to assess some of the most important among them and show the accuracy of the ???(?) (?) criterion.
We’ve simulated a stationary ARMA processes.
from these processes we’ve estimated candidate models.
five significant models have been chosen.
a comparison between five criteria was made, including the ???(?) (?) criterion.
the performance of a criterion depends on the optimal model that will choose it.
finally, we have shown that from a small sample size which in general does not exceed 100, the accuracy of the ???(?) (?) criterion is higher than the others, in other words the ???(?) (?) criterion is the most precise.
Abstract FRE
Afin de faciliter la sélection d'un modèle de séries temporelles uni varié l'utilisation des critères d'identification s'impose.
il en existe plusieurs classés selon leurs formules théoriques et leurs propriétés asymptotiques.
l'objectif de cette étude est d'évaluer quelques-uns parmi les plus importants d’entre eux et montrer la performance du critère ???(?) (?) (final prédiction errer) .
nous avons effectué une simulation des processus ARMA stationnaires.et à partir de ces processus nous avons estimé des modèles candidats.
cinq modèles significatifs ont été choisis.
une comparaison entre cinq critères a été faite dont figure le critère ???(?) (?).
la performance d'un critère dépend de la taille d’échantillon du modèle optimal qui va sélectionner et de son taux de précision.
après avoir procédé à des simulations de plusieurs processus ARMA et utilisé plusieurs tailles d'échantillon nous avons montré que si tous les critères étaient équivalents en terme de performance pour les grandes tailles d'échantillon, le critère ???(?) (?) est nettement plus précis dans le cadre des petites tailles d'échantillon qui en général ne dépasse pas 100.
American Psychological Association (APA)
Wilddali, Usamah& Musi, Um al-Khayr. 2022. Comparaison des criteres d'identification en series temporelles : evaluation du critere FPE (α). Revue D'économie et de Statistique Appliquée،Vol. 19, no. 1, pp.52-63.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1339739
Modern Language Association (MLA)
Wilddali, Usamah& Musi, Um al-Khayr. Comparaison des criteres d'identification en series temporelles : evaluation du critere FPE (α). Revue D'économie et de Statistique Appliquée Vol. 19, no. 1 (Jun. 2022), pp.52-63.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1339739
American Medical Association (AMA)
Wilddali, Usamah& Musi, Um al-Khayr. Comparaison des criteres d'identification en series temporelles : evaluation du critere FPE (α). Revue D'économie et de Statistique Appliquée. 2022. Vol. 19, no. 1, pp.52-63.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1339739
Data Type
Journal Articles
Language
French
Notes
Includes bibliographical references : p. 63
Record ID
BIM-1339739
