![](/images/graphics-bg.png)
Empirical stylized facts of financial assets : a comparative study between Islamic and conventional index
العناوين الأخرى
الحقائق المجردة التجريبية لمؤشرات الأسواق المالية : دراسة مقارنة بين مؤشر داو جونز الإسلامي و التقليدي
المؤلف
المصدر
Journal of Economic Integration
العدد
المجلد 10، العدد 1 (31 مارس/آذار 2022)، ص ص. 141-150، 10ص.
الناشر
جامعة أحمد دراية مخبر التكامل الاقتصادي الجزائري الإفريقي
تاريخ النشر
2022-03-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق فيما إذا كان مؤشر داو جونز الإسلامي يتشارك في نفس الحقائق المجردة التي يتصف بهما مؤشر داو جونز التقليدي، أين تم اعتماد أهم الخصائص الإحصائية التجريبية لمؤشرات الأسواق المالية محل الدراسة و المتمثلة في خدم استقرارية سلسلتي أسعار المؤشرين الارتباط الذاتي لسلسة العوائد و مربعات العوائد التقلبات المتجمعة و طبيعية عوائد المؤشرات، و تم استخدام بيانات يومية خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2021 أي ما يعادل 3272 مشاهدة لكل مؤشر.
أظهرت النتائج بأن سلسلتي أسعار المؤشر داو جونز التقليدي و الإسلامي على أنهما غير مستقرتين تماما و ذلك باستعمال عدة اختبارات، و أيضا عوائد السلسلتين محل الدراسة غير مرتبطتان ذاتيا، كما أسفرت نتائج الدراسة أيضا بأن سلسلة العوائد لكلا المؤشرين تشهد تجمعات للتقلبات خلال فترات زمنية معينة و التي يعرف فيها السوق المالي اضطرابات، إضافة إلى أن التوزيع التجريبي ليس طبيعي للمؤشرين محل الدراسة.
الملخص EN
This study examine whether the Dow jones Islamic index shares the same stylized facts with the traditional Dow jones index, where the most important empirical statistical characteristics of the financial market indices in question have been adopted, namely : stationarity of the two price series, autocorrelation of the series of returns and squared returns, the clustering of the volatility and normality of returns' series, we used 10-year of daily price data from 2010 to 2021 which is equivalent to 3272 observations for each index.
the results showed that the traditional and Islamic Dow jones indexes are quite non stationary by using several tests, and also the returns of the two indexes are not auto correlated, the study also showed that the series of returns for both index witness clusters of volatility during time periods in which the market is known financial disturbances.
in addition, the empirical distribution is not symmetrical and leptokurtic for the two indexes.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Bumimiz, Faysal. 2022. Empirical stylized facts of financial assets : a comparative study between Islamic and conventional index. Journal of Economic Integration،Vol. 10, no. 1, pp.141-150.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1339986
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Bumimiz, Faysal. Empirical stylized facts of financial assets : a comparative study between Islamic and conventional index. Journal of Economic Integration Vol. 10, no. 1 (Mar. 2022), pp.141-150.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1339986
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Bumimiz, Faysal. Empirical stylized facts of financial assets : a comparative study between Islamic and conventional index. Journal of Economic Integration. 2022. Vol. 10, no. 1, pp.141-150.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1339986
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 149-150
رقم السجل
BIM-1339986
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)