Modeling and forecasting volatility of Qatar stock exchange in light of the blockade and covid-19 crises using GARCH models
العناوين الأخرى
نمذجة تقلبات عوائد بورصة قطر والتنبؤ بها في ظل أزمتي الحصار و كوفيد- باستخدام نماذج GARCH
المؤلفون المشاركون
Yusuf, Swar
Dirbal, Aminah
Lakhaar, Abd al-Malik
المصدر
Revue des Économies Nord Africaines
العدد
المجلد 18، العدد 30 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، ص ص. 489-506، 18ص.
الناشر
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف مخبر العولمة و اقتصاديات شمال إفريقيا
تاريخ النشر
2022-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
18
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة تقلبات عوائد بورصة قطر(QSE )والتنبؤ بها خارج العينة باستخدام نماذج GARCH باستخدام قاعدة بيانات أسعار الإغلاق اليومية لمؤشر QSE خلال الفترة( 01/04/2016-07/07/2022)، خلصت الدراسة إلى أن نموذج(1، GARCH (1 هو أفضل نموذج لنمذجة تقلبات عوائد مؤشر QSE و التنبؤ بها خارج العينة.
كما بينت كذلك أن العوائد ستأخذ مستويات مستقرة في المدى القصير.
و على الرغم من الوضع الاقتصادي الحرج و عدم الاستقرار الصحي بالنسبة للمنطقة و العالم بأسره نستنتج أن أزمة الحصار هيأت قطر لأزمة كوفيد -19، و أزمة كوفيد -19 هيأت قطر لأزمات مستقبلية من خلال التميز في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و المالية و الاجتماعية
الملخص EN
This study aims to model the Volatility of the (Qatar Stock Exchange) QSE returns and to forecast them out of the sample using GARCH models using the database of daily closing prices for the QSE index during the period (04/01/2016-07/07/2022).
The study concludes that the GARCH model (1, 1) is the best model for estimating and forecasting the volatility in the returns of the QSE index out of sample.
It is also found that the returns will take stable levels in the short term.
despite the critical economic situation and health instability as far as the region and the whole World.
From here, we conclude that the blockade crisis prepared Qatar for the COVID-19 crisis, and the COVID-19 crisis prepared Qatar for future crises.
Through excellence in various political, economic, financial and social fields.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Dirbal, Aminah& Lakhaar, Abd al-Malik& Yusuf, Swar. 2022. Modeling and forecasting volatility of Qatar stock exchange in light of the blockade and covid-19 crises using GARCH models. Revue des Économies Nord Africaines،Vol. 18, no. 30, pp.489-506.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1422659
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Dirbal, Aminah…[et al.]. Modeling and forecasting volatility of Qatar stock exchange in light of the blockade and covid-19 crises using GARCH models. Revue des Économies Nord Africaines Vol. 18, no. 30 (Dec. 2022), pp.489-506.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1422659
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Dirbal, Aminah& Lakhaar, Abd al-Malik& Yusuf, Swar. Modeling and forecasting volatility of Qatar stock exchange in light of the blockade and covid-19 crises using GARCH models. Revue des Économies Nord Africaines. 2022. Vol. 18, no. 30, pp.489-506.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1422659
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes appendix : p. 60
رقم السجل
BIM-1422659
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر