Modeling and forecasting volatility of Qatar stock exchange in light of the blockade and covid-19 crises using GARCH models
Other Title(s)
نمذجة تقلبات عوائد بورصة قطر والتنبؤ بها في ظل أزمتي الحصار و كوفيد- باستخدام نماذج GARCH
Joint Authors
Yusuf, Swar
Dirbal, Aminah
Lakhaar, Abd al-Malik
Source
Revue des Économies Nord Africaines
Issue
Vol. 18, Issue 30 (31 Dec. 2022), pp.489-506, 18 p.
Publisher
Université Hassiba Ben Bouali Laboratoire Mondialisation and Économies Nord Africaines
Publication Date
2022-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
18
Main Subjects
Banking and Financial Sciences
Topics
Abstract AR
تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة تقلبات عوائد بورصة قطر(QSE )والتنبؤ بها خارج العينة باستخدام نماذج GARCH باستخدام قاعدة بيانات أسعار الإغلاق اليومية لمؤشر QSE خلال الفترة( 01/04/2016-07/07/2022)، خلصت الدراسة إلى أن نموذج(1، GARCH (1 هو أفضل نموذج لنمذجة تقلبات عوائد مؤشر QSE و التنبؤ بها خارج العينة.
كما بينت كذلك أن العوائد ستأخذ مستويات مستقرة في المدى القصير.
و على الرغم من الوضع الاقتصادي الحرج و عدم الاستقرار الصحي بالنسبة للمنطقة و العالم بأسره نستنتج أن أزمة الحصار هيأت قطر لأزمة كوفيد -19، و أزمة كوفيد -19 هيأت قطر لأزمات مستقبلية من خلال التميز في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و المالية و الاجتماعية
Abstract EN
This study aims to model the Volatility of the (Qatar Stock Exchange) QSE returns and to forecast them out of the sample using GARCH models using the database of daily closing prices for the QSE index during the period (04/01/2016-07/07/2022).
The study concludes that the GARCH model (1, 1) is the best model for estimating and forecasting the volatility in the returns of the QSE index out of sample.
It is also found that the returns will take stable levels in the short term.
despite the critical economic situation and health instability as far as the region and the whole World.
From here, we conclude that the blockade crisis prepared Qatar for the COVID-19 crisis, and the COVID-19 crisis prepared Qatar for future crises.
Through excellence in various political, economic, financial and social fields.
American Psychological Association (APA)
Dirbal, Aminah& Lakhaar, Abd al-Malik& Yusuf, Swar. 2022. Modeling and forecasting volatility of Qatar stock exchange in light of the blockade and covid-19 crises using GARCH models. Revue des Économies Nord Africaines،Vol. 18, no. 30, pp.489-506.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1422659
Modern Language Association (MLA)
Dirbal, Aminah…[et al.]. Modeling and forecasting volatility of Qatar stock exchange in light of the blockade and covid-19 crises using GARCH models. Revue des Économies Nord Africaines Vol. 18, no. 30 (Dec. 2022), pp.489-506.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1422659
American Medical Association (AMA)
Dirbal, Aminah& Lakhaar, Abd al-Malik& Yusuf, Swar. Modeling and forecasting volatility of Qatar stock exchange in light of the blockade and covid-19 crises using GARCH models. Revue des Économies Nord Africaines. 2022. Vol. 18, no. 30, pp.489-506.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1422659
Data Type
Journal Articles
Language
English
Notes
Includes appendix : p. 60
Record ID
BIM-1422659
