استخدام نماذج (Garch)‎ في التنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية

العناوين الأخرى

Using GARCH model to forecasting fluctuation of shares returns in Khartoum exchange stock during the period

تاريخ النشر

2022-06-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

التخصصات الرئيسية

العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال (متداخلة التخصصات)

الموضوعات

الملخص AR

هدفت الدراسة إلي صياغة أفضل نموذج لوصف التقلبات في سوق الخرطوم للأوراق المالية بمساعدة استخدام نماذج الانحدار المشروط بعدم ثبات التباين (GARCH) للتنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم خلال الفترة (2020-2004م).

و توصلت إلي أن نموذج ((GARCH(1، 2) هو الأفضل لقياس التقلبات في أسعار الأسهم، وذلك اعتمادا علي معايير المفاضلة بين النماذج (HQ)(AIC)(BIC).

الكلمات المفتاحية: نماذج السلاسل الزمنية المالية، عائدات الاسهم، سوق الخرطوم للأوراق المالية.

تصنيفات JEL: 23B،

الملخص EN

58C.

The study aimed to work out the best model for describing changes in Khartoum Exchange Stock (KSE) aided by GARCH models for forecasting fluctuations in monthly series of shares returns within 2004-2020 in KES.

The findings showed that GARCH (2, 1) models was the best method for examining fluctuations of shares based on differentiation basis between (HQ), (AIC) and (BIC).

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الرشيد، طارق محمد وقصواء أحمد يوسف. 2022. استخدام نماذج (Garch) في التنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية. مج. 3، ع. 1، ص ص. 96-119.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1465316

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الرشيد، طارق محمد وقصواء أحمد يوسف. استخدام نماذج (Garch) في التنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية. مج. 3، ع. 1 (حزيران 2022)، ص ص. 96-119.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1465316

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الرشيد، طارق محمد وقصواء أحمد يوسف. استخدام نماذج (Garch) في التنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية. . 2022. مج. 3، ع. 1، ص ص. 96-119.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1465316

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

رقم السجل

BIM-1465316

حفظتم الحفظ طباعة

قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"

أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي

مرصد "معرفة"
لقياس الإنتاج العلمي العربي

تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر