استخدام نماذج (Garch) في التنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية
Other Title(s)
Using GARCH model to forecasting fluctuation of shares returns in Khartoum exchange stock during the period
Joint Authors
قصواء أحمد يوسف
الرشيد، طارق محمد
Issue
Vol. 3, Issue 1 (30 Jun. 2022), pp.96-119, 24 p.
Publisher
University of Tamanrasset Faculty of Economics Commerce and Management Sciences
Publication Date
2022-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
24
Main Subjects
Economics & Business Administration (Multidisciplinary)
Topics
Abstract AR
هدفت الدراسة إلي صياغة أفضل نموذج لوصف التقلبات في سوق الخرطوم للأوراق المالية بمساعدة استخدام نماذج الانحدار المشروط بعدم ثبات التباين (GARCH) للتنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم خلال الفترة (2020-2004م).
و توصلت إلي أن نموذج ((GARCH(1، 2) هو الأفضل لقياس التقلبات في أسعار الأسهم، وذلك اعتمادا علي معايير المفاضلة بين النماذج (HQ)(AIC)(BIC).
الكلمات المفتاحية: نماذج السلاسل الزمنية المالية، عائدات الاسهم، سوق الخرطوم للأوراق المالية.
تصنيفات JEL: 23B،
Abstract EN
58C.
The study aimed to work out the best model for describing changes in Khartoum Exchange Stock (KSE) aided by GARCH models for forecasting fluctuations in monthly series of shares returns within 2004-2020 in KES.
The findings showed that GARCH (2, 1) models was the best method for examining fluctuations of shares based on differentiation basis between (HQ), (AIC) and (BIC).
American Psychological Association (APA)
الرشيد، طارق محمد وقصواء أحمد يوسف. 2022. استخدام نماذج (Garch) في التنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية. مج. 3، ع. 1، ص ص. 96-119.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1465316
Modern Language Association (MLA)
الرشيد، طارق محمد وقصواء أحمد يوسف. استخدام نماذج (Garch) في التنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية. مج. 3، ع. 1 (حزيران 2022)، ص ص. 96-119.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1465316
American Medical Association (AMA)
الرشيد، طارق محمد وقصواء أحمد يوسف. استخدام نماذج (Garch) في التنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية. . 2022. مج. 3، ع. 1، ص ص. 96-119.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1465316
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1465316
