A comparison of ANN with ARMA-GARCH model for forecasting stock index returns
المؤلف
المصدر
Mu'tah Journal for Research and Studies : Natural and Applied Sciences Series
العدد
المجلد 22، العدد 1 (30 إبريل/نيسان 2007)، ص ص. 81-91، 11ص.
الناشر
تاريخ النشر
2007-04-30
دولة النشر
الأردن
عدد الصفحات
11
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة فيما إذا كانت نماذج الشبكات الاصطناعية المحايدة ANN تتفوق على نماذج المجموعة الزمنية مثل نماذج GRACH في التنبؤ بعائدات مؤشر سوق الأوراق المالية.
تشتمل هذه الدراسة على نماذج مستخدمة نظام العد التكاثري العكسي.
تم فحص استخدام مردود نموذج AR-GRACH كمدخل للشبكة المحايدة.
و من أجل تقييم التنبؤات تم استخدام العديد من الأساليب مثل MAE، RMSE و اختبار شامل.
و تمت دراسة عائدات سوق الأوراق المالية الأردني باستخدام بيانات تشمل الفترة ما بين 3 يناير 1998 إلى 29 سبتمبر 2004 بما مجموعة 1705 مشاهدة.
كما تم تخصيص مائة مشاهدة لتقييم عمليات التنبؤ باستخدام التنبؤ المسبق بخطة واحدة.
و بينت النتائج أن الشبكات الاصطناعية المحايدة تتفوق على نماذج GRACH و أن حالة التقلب لنظام AR-GRACH تعد مفيدة كمدخل للشبكة المحايدة.
الملخص EN
This paper considers whether artificial neural networks can outperform time series models for forecasting stock index returns.
Specifically, neural networks were used to predict Jordanian daily index returns and their results were compared with time series model with GARCH effects.
Further, using output from ARMA-GARCH model as input to a neural network is explored.
Several procedures were utilized to evaluate forecasts, RMSE, MAE and the Chong and Hendry encompassing test.
The results suggest that artificial neural networks are superior to ARMA-GARCH models and volatility derived from the ARMA-GARCH model is useful as an input to a neural network.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Hilan, Mahmud. 2007. A comparison of ANN with ARMA-GARCH model for forecasting stock index returns. Mu'tah Journal for Research and Studies : Natural and Applied Sciences Series،Vol. 22, no. 1, pp.81-91.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-284977
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Hilan, Mahmud. A comparison of ANN with ARMA-GARCH model for forecasting stock index returns. Mu'tah Journal for Research and Studies : Natural and Applied Sciences Series Vol. 22, no. 1 (2007), pp.81-91.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-284977
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Hilan, Mahmud. A comparison of ANN with ARMA-GARCH model for forecasting stock index returns. Mu'tah Journal for Research and Studies : Natural and Applied Sciences Series. 2007. Vol. 22, no. 1, pp.81-91.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-284977
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 91
رقم السجل
BIM-284977
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
