![](/images/graphics-bg.png)
Forecasting the ability of dynamic versus static CAPM : evidence from Amman Stock Exchange
العناوين الأخرى
أفضلية نموذج تسعير الأصول الرأسمالية الديناميكي على النموذج الساكن في التنبؤ بعوائد الأسهم للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية
المؤلفون المشاركون
al-Ajluni, Muhammad M.
al-Rabadi, Dima Walid Hanna
al-Nazir, Tariq K.
المصدر
Jordan Journal of Business Administration
العدد
المجلد 9، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2013)، ص ص. 431-443، 13ص.
الناشر
الجامعة الأردنية عمادة البحث العلمي
تاريخ النشر
2013-06-30
دولة النشر
الأردن
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تقوم هذه الدراسة باختبار أفضلية نموذج تسعير الأصول الرأسمالية الديناميكي على النموذج الساكن في التنبؤ بعوائد الأسهم للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية للفترة 2011-2000.
و تستخدم الدراسة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية المقدر ب OLS, GJR-GARCH (1, 1), and Kalman Filter.
و تشير النتائج إلى أن نموذج تسعير الأصول الرأسمالية الديناميكي المقدر بطريقة GJR-GARCH (1,1) يعطي أدق توقع داخل العينة لعوائد الأسهم, إضافة إلى ذلك ؛ فإن هذا النموذج يبين أقل قيم ل Akaike Information Criterion و يفسر عوائد الأسهم.
الملخص EN
This study tests whether the dynamic (conditional) Capital Asset Pricing Model (CAPM) outperforms the static one in forecasting the returns of the industrial companies listed in Amman Stock Exchange (ASE) over the period 2000-2011.
We investigate the in-sample forecasting ability of CAPM estimated via OLS, GJR-GARCH (1, 1), and Kalman Filter.
The results indicate that the dynamic CAPM estimated through GJR-GARCH (1, 1) provide the most accurate in-sample forecasts of stock returns.
Moreover, this model shows the lowest values of Akaike Information Criterion and explains the cross section of returns of most sample stocks..
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
al-Ajluni, Muhammad M.& al-Rabadi, Dima Walid Hanna& al-Nazir, Tariq K.. 2013. Forecasting the ability of dynamic versus static CAPM : evidence from Amman Stock Exchange. Jordan Journal of Business Administration،Vol. 9, no. 2, pp.431-443.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-326343
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
al-Ajluni, Muhammad M.…[et al.]. Forecasting the ability of dynamic versus static CAPM : evidence from Amman Stock Exchange. Jordan Journal of Business Administration Vol. 9, no. 2 (2013), pp.431-443.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-326343
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
al-Ajluni, Muhammad M.& al-Rabadi, Dima Walid Hanna& al-Nazir, Tariq K.. Forecasting the ability of dynamic versus static CAPM : evidence from Amman Stock Exchange. Jordan Journal of Business Administration. 2013. Vol. 9, no. 2, pp.431-443.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-326343
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 441-442
رقم السجل
BIM-326343
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)