Estimation des provisions techniques en assurance automobile selon la theorie des copules

الملخص FRE

La provision pour sinistres à payer (PSAP), constitue la majeure partie des provisions techniques en assurance non-vie, elle correspond à la valeur estimative des dépenses nécessaires au règlement de l’ensemble des sinistres survenus non payés.

Pour permettre l’évaluation actuarielle de ces provisions, plusieurs méthodes classiques basées sur l’hypothèse d’indépendance entre les branches ou les garanties peuvent être utilisées, elles s’appuient généralement sur l’étude des triangles de liquidation.

: Le monde de l’assurance a longtemps été basé sur cette notion d’indépendance.

Cependant, des phénomènes de grande ampleur sont venus remettre en question cette hypothèse.

Les dépendances entre les risques en assurance non-vie peuvent être une des causes de la sous-tarification ou de provisions insuffisantes pour couvrir la charge de sinistre afférent à une année de survenance.

Dans cet article, on s’intéresse à l’étude des dépendances entre deux sous-branches de l’assurance automobile ainsi que leurs implications en introduisant les copules en particulier les copules archimédiennes (Joe copula) qui permettent de décrire ces dépendances.

Les conséquences de ces dépendances en termes de provisionnement pour sinistres restant à payer sont mises en évidence à l’aide des simulations