Estimation des provisions techniques en assurance automobile selon la theorie des copules
Other Title(s)
Estimating loss reserves in car insurance using copula theory
Joint Authors
Saidi, Ghaniyah
Shushawi, Lamya
Source
Revue D'économie et de Statistique Appliquée
Issue
Vol. 15, Issue 2 (31 Dec. 2018), pp.90-104, 15 p.
Publisher
National Higher School of Statistics and Applied Economics
Publication Date
2018-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
15
Main Subjects
Abstract EN
Outstanding claims reserves in general insurance are a type of technical reserve or accounting provision in the financial statements of an insurer.
Classical methods in claims reserving can be used to evaluate technical reserves like Chain Ladder Method, GLM model.
These methods, however, have been shown to suffer from several drawbacks.
For example they give no estimate of the reserve distributions tail which is of great importance for risk calculation.
In this paper, an alternative method based on dependance theory by using Archimedean copulas (Joe Copula), is proposed to estimate the reserves.
The copula estimated claims reserves will be compared to the evaluation by the generalized linear model on a real data set from a public insurance company having significant car portfolio
Abstract FRE
La provision pour sinistres à payer (PSAP), constitue la majeure partie des provisions techniques en assurance non-vie, elle correspond à la valeur estimative des dépenses nécessaires au règlement de l’ensemble des sinistres survenus non payés.
Pour permettre l’évaluation actuarielle de ces provisions, plusieurs méthodes classiques basées sur l’hypothèse d’indépendance entre les branches ou les garanties peuvent être utilisées, elles s’appuient généralement sur l’étude des triangles de liquidation.
: Le monde de l’assurance a longtemps été basé sur cette notion d’indépendance.
Cependant, des phénomènes de grande ampleur sont venus remettre en question cette hypothèse.
Les dépendances entre les risques en assurance non-vie peuvent être une des causes de la sous-tarification ou de provisions insuffisantes pour couvrir la charge de sinistre afférent à une année de survenance.
Dans cet article, on s’intéresse à l’étude des dépendances entre deux sous-branches de l’assurance automobile ainsi que leurs implications en introduisant les copules en particulier les copules archimédiennes (Joe copula) qui permettent de décrire ces dépendances.
Les conséquences de ces dépendances en termes de provisionnement pour sinistres restant à payer sont mises en évidence à l’aide des simulations
American Psychological Association (APA)
Shushawi, Lamya& Saidi, Ghaniyah. 2018. Estimation des provisions techniques en assurance automobile selon la theorie des copules. Revue D'économie et de Statistique Appliquée،Vol. 15, no. 2, pp.90-104.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-912705
Modern Language Association (MLA)
Shushawi, Lamya& Saidi, Ghaniyah. Estimation des provisions techniques en assurance automobile selon la theorie des copules. Revue D'économie et de Statistique Appliquée Vol. 15, no. 2 (Dec. 2018), pp.90-104.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-912705
American Medical Association (AMA)
Shushawi, Lamya& Saidi, Ghaniyah. Estimation des provisions techniques en assurance automobile selon la theorie des copules. Revue D'économie et de Statistique Appliquée. 2018. Vol. 15, no. 2, pp.90-104.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-912705
Data Type
Journal Articles
Language
French
Notes
Includes margin notes.
Record ID
BIM-912705
