Swaps de volatilite et modelisation GARCH : pricing et application a findice tmp du marche financier Marocain
Author
Source
Revue de l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée
Issue
Vol. 2004, Issue 21 (31 Dec. 2004), pp.121-134, 14 p.
Publisher
Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée
Publication Date
2004-12-31
Country of Publication
Morocco
No. of Pages
14
Main Subjects
Economics & Business Administration
Topics
Abstract FRE
Les swaps de volatilite ET de variance sont des produits derives nouveaux, a la mode depuis 1998.
Cet article presente une solution analytique pour evaluer les swaps de volatilite, basee sur un processus GARCH (1, 1) et developpee par Javaheri et al.
(2002).
Nous commencons par introduire les concepts de base des swaps de volatilite.
Nous appliquons par la suite la solution analytique pour evaluer un swap de volatilite sur l'indice TMP du marche financier marocain.
American Psychological Association (APA)
Mraoua, Muhammad. 2004. Swaps de volatilite et modelisation GARCH : pricing et application a findice tmp du marche financier Marocain. Revue de l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée،Vol. 2004, no. 21, pp.121-134.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-272582
Modern Language Association (MLA)
Mraoua, Muhammad. Swaps de volatilite et modelisation GARCH : pricing et application a findice tmp du marche financier Marocain. Revue de l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée No. 21 (2004), pp.121-134.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-272582
American Medical Association (AMA)
Mraoua, Muhammad. Swaps de volatilite et modelisation GARCH : pricing et application a findice tmp du marche financier Marocain. Revue de l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée. 2004. Vol. 2004, no. 21, pp.121-134.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-272582
Data Type
Journal Articles
Language
French
Notes
Includes appendix : p. 133-134
Record ID
BIM-272582
